Ini adalah salah satu masalah paling umum di kalangan trader, terutama pemula. Anda sudah mengembangkan strategi lalu mengetesnya di data historis, dan menunjukkan hasil luar biasa. Tapi begitu Anda mulai trading di akun real, semuanya jadi salah: Trade tidak dieksekusi dengan sempurna, profit gagal, dan kadang-kadang Anda mengalami minus. Mengapa ini terjadi? Ayo kita bahas sampai tuntas!
1. Backtest Menciptakan Kondisi Ideal
Saat mengetes dengan data historis, trading berlangsung di dalam vakum, di mana:
- Order dieksekusi secara instan di harga yang diinginkan.
- Tidak ada spread, komisi, dan/atau slippage (atau requote kalau pialang punya eksekusi instan).
- Tidak ada faktor manusia (rasa panik, ketakutan, serakah).
Situasi di pasar real tidak seindah itu. Harga bisa berubah saat order dieksekusi, terutama saat rilis berita yang disertai volatilitas tinggi. Dan kalau Anda trading dalam volume besar, market mungkin tidak mengizinkan Anda masuk di harga yang diinginkan.
2. Overfitting
Kesalahan yang umum adalah membuat strategi yang sangat pas untuk data lampau, tapi tidak bekerja untuk data mendatang. Mirip dengan belajar untuk menghadapi ujian, tapi pertanyaan yang muncul saat ujian yang sebenarnya berbeda sama sekali. Hasil yang bagus secara historis tidak menjamin sukses dalam trading yang sesungguhnya.
Cara menghindarinya:
- Lakukan tes di time frame dan instrumen yang berbeda-beda.
- Pisahkan data menjadi data latihan dan data tes (tes di luar sampel).
- Pakai analisis walk-forward.
3. Kondisi Market Berubah
Market bukan geometri dan tidak statis. Pasar finansial adalah bidang yang terus-menerus berevolusi. Kalau suatu strategi bekerja di pasar yang tenang, mungkin kinerjanya akan sangat berbeda di lingkungan dengan volatilitas tinggi atau krisis. Tren berubah, likuiditas berubah, dan algoritma pemain besar beradaptasi – semua ini memengaruhi trading Anda.
4. Emosi dan Psikologi Trader
Dalam backtesting, Anda hanya melihat ke chart dan berpikir, “Oh, ini entri, ini exit”. Dalam trading real, saat harga bergerak berlawanan arah, Anda takut rugi, mulai ragu, atau melanggar aturan. Akhirnya, strategi menguntungkan sekalipun bisa menjadi tidak menguntungkan karena emosi Anda.
5. Masalah Teknis
Dalam backtest, tidak ada:
- Jeda dan penundaan koneksi dalam eksekusi order.
- Gangguan sementara di terminal atau platform.
- Ada celah/gap atau pergerakan tajam tak terduga karena berita.
Tapi di trading real, semua ini terjadi. Terutama kalau pialang tidak menyediakan eksekusi berkualitas tinggi.
Bagaimana Cara Menjadikan Backtest Agar Lebih Realistis?
- Pertimbangkan spread akun dan komisi – komisi kecil sekalipun bisa berpengaruh besar ke hasil. Tambahkan slippage – tergantung volatilitas aset, tambahkan slippage 0,1%- 0,5%.
- Tes strategi di market real (forward-test) – tes dulu di akun demo, lalu di akun real dengan volume minimal.
- Perhatikan statistik – lihat drawdown maksimum, stabilitas profitabilitas, dan rasio risiko/profit.
- Hindari optimalisasi berlebihan (over-optimization) – strategi seharusnya bekerja tidak hanya secara historis, tapi juga di kondisi sesungguhnya.
Penutup
Backtest menyediakan informasi bermanfaat, tapi sebaiknya Anda tidak mempercayai hasilnya dengan membabi buta. Tes strategi yang sesungguhnya adalah trading dalam kondisi market benaran. Pakai backtest sebagai alat bantu untuk evaluasi awal, tapi selalu tes strategi dengan modal benaran dalam jumlah kecil sebelum menaikkan volume trading. Ini satu-satunya cara untuk melihat apakah strategi bekerja.