في التحليل الفني الحديث، يُمثل قياس الزخم بدقة الفرق بين الدخول في صفقة رابحة وتفويت منعطف حاسم في السوق. في حين تُهيمن مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) على النقاشات المتداولة، يُقدم مؤشر النشاط النسبي (RVI) منظورًا مُكملًا من خلال قياس “النشاط” الكامن وراء تحركات الأسعار.
فبدلاً من مجرد قياس سرعة أو حجم التغيير، يُركز مؤشر النشاط النسبي على مكان إغلاق الشمعة ضمن نطاق تداوله، مُستحوذًا على ثقة المشترين أو البائعين. في هذا الدليل الشامل، لن تتعلّم فقط النظرية وراء مؤشر النشاط النسبي، بل ستتطلع أيضًا على تعليمات خطوة بخطوة للحساب، وتفاصيل التفسير، ودمج الاستراتيجيات، وإعداد المنصة، وأمثلة واقعية، والمخاطر الشائعة.
بالإضافة إلى ذلك، ستكتشف كيفية اختبار هذه المفاهيم دون أي مخاطرة على منصة JustforexGO التجريبية المجانية، مما يُمكّنك من اكتساب خبرة عملية قبل استثمار رأس مالك الحقيقي.
ما هو مؤشر النشاط النسبي (RVI)؟
مؤشر النشاط النسبي (RVI) هو مُتذبذب زخم يُقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق تداوله الكامل (أعلى سعر مطروحًا منه أدنى سعر) خلال فترة زمنية مُحددة من قِبل المستخدم. قدّم جون إيلرز وستيفن جريجوري هذا المؤشر في منتصف التسعينيات، وهو يُحسّن من المؤشرات التقليدية من خلال التركيز على استمرارية سعر الإغلاق داخل كل عمود، بدلاً من مجرد التغير في صافي السعر.
في الاتجاهات الصعودية المستمرة، يميل المشاركون المحترفون وضغط الشراء القوي إلى دفع إغلاق كل عمود نحو قمته؛ وعلى العكس، في الاتجاهات الهبوطية، يدفع ضغط البيع الإغلاق نحو قاع كل عمود. من خلال قياس هذا “النشاط”، يساعد مؤشر RVI المتداولين على التمييز بين مؤشر الزخم الحقيقي والتقلبات العشوائية أو التشويش، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص لتأكيد الاتجاه ورصد مؤشرات الانعكاس المبكرة.
كيفية احتساب مؤشر النشاط النسبي (RVI)
تفصيل الصيغة
تتضمن عملية احتساب مؤشر النشاط النسبي خطوتين رئيسيتين: احتساب نسبة خام، ثم تنعيمها لتوليد الإشارة:
1. بسط ومقام مؤشر النشاط النسبي الخام:
-
- $C_i$ = سعر الإغلاق للشريط $i$
- $O_i$ = سعر الافتتاح للشريط $i$
- $H_i$ = أعلى سعر للشريط $i$
- $L_i$ = أقل سعر للشريط $i$
- $n$ = فترة التراجع الزمني (عادةً 10 أشرطة)
2. تنعيم خط الإشارة:
يُنتج المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمؤشر النشاط النسبي الخام على مدى فترات (غالبًا 4 فترات) خط الإشارة المُستخدم لإشارات التقاطع. بقسمة فروق الإغلاق والافتتاح التراكمية على نطاقات الارتفاع والانخفاض التراكمية، يُعيد مؤشر النشاط النسبي مؤشر الزخم إلى طبيعته بالنسبة للتقلب، ثم يُقلل المتوسط المتحرك البسيط من الارتفاعات المفاجئة العشوائية.
3. التمثيل البصري
يعرض مؤشر النشاط النسبي عادة خطين متذبذبين حول خط مركزي صفري وذلك على منصات الرسوم البيانية مثل MetaTrader4/5 أو TradingView:
-
- خط مؤشر النشاط النسبي (سريع): تم تنعيم النسبة الخام قليلاً
- خط الإشارة (بطيء): المتوسط المتحرك البسيط لمؤشر النشاط النسبي الخام
- عندما يكون كلا الخطين فوق الصفر، يسود الاعتقاد الصعودي.
- عندما ينخفض كلاهما دون الصفر، يسود الزخم الهبوطي.
- تعكس المسافة بين الخطين قوة الحركة.
كيفية تفسير مؤشر النشاط النسبي
التقاطع
إشارة دخول صاعدة: يخترق خط مؤشر القوة النسبية (RVI) خط إشارته صعودًا، مما يشير إلى تزايد ثقة المشترين.
إشارة دخول هابطة: يخترق خط مؤشر القوة النسبية (RVI) خط إشارته هبوطًا، مما يشير إلى تزايد ضغط البيع.
غالبًا ما ينتظر المتداولون إغلاقًا يتجاوز شريط تقاطع خطوط المؤشر لتأكيد الإشارة وخفض مؤشرات التذبذب.
التباعد
- التباعد الصعودي: يُسجّل السعر قاعًا أدنى، بينما يُشكّل مؤشر النشاط النسبي قاعًا أعلى – مما يُشير إلى قوة كامنة واحتمالية انعكاس.
- التباعد الهبوطي: يُسجّل السعر قمة أعلى، لكن يُسجّل مؤشر النشاط النسبي قمة أدنى – مُحذرًا من تراجع الزخم على الرغم من بلوغ الأسعار قممًا جديدة.
يمكن أن تسبق التباعدات الانعكاسات الكبيرة، ولكنها تكون أكثر موثوقية عندما تحدث بالقرب من مناطق الدعم/المقاومة الثابتة.
اعتبارات تشبع الشراء/تشبع البيع
بخلاف نطاقات مؤشر القوة النسبية (RSI) الثابتة 70/30، لا يوجد لمؤشر النشاط النسبي (RVI) حدود عامة. ومع ذلك، تُعتبر القراءات التي تتجاوز ±0.03 أو ±0.05 أحيانًا متطرفة. ينبغي أن يُراعي التفسير دائمًا التقلبات السائدة وسياق الاتجاه – فما يكون متطرفًا في سهم هادئ قد يكون طبيعيًا في زوج عملات رقمية.
مؤشر القوة النسبية مقابل مؤشرات الزخم الأخرى
| المؤشر | الأساس في الحساب | تأخير/ضجيج الإشارة | أفضل حالة استخدام |
| RVI | الإغلاق مقارنة بالنطاق؛ تقاطعات ملساء | تأخير متوسط | تأكيد الاتجاه، كشف التباعد |
| MACD | فرق المتوسطات المتحركة الأسية؛ تقاطعات خط الصفر | تأخير أعلى | التقاط تحولات الاتجاه المستمرة |
| RSI | متوسط المكاسب مقابل الخسائر | حساسية عالية | تحديد ذروة حالات التشبع الشرائي/البيعي |
اختلافات تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة: نظرًا لاستخدام تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة الأسيّة، فإن إشاراتها غالبًا ما تتأخر عن السعر أكثر، لكنها تتفوق في تصفية التشويش للاتجاهات المستمرة.
اختلافات مؤشر القوة النسبية: يُفعّل مؤشر القوة النسبية مبكرًا في حالة الزخم الشديد، ولكنه قد يتذبذب في الأسواق ذات الاتجاهات القوية دون فلتر للاتجاه.
من خلال الجمع بين مؤشر النشاط النسبي ومؤشر اختلافات تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية، يمكن للمتداولين موازنة الحساسية والتأخير، والتقاط الإدخالات التي تلبي كل من قناعة الزخم وقوة الاتجاه.
جرّب مؤشر النشاط النسبي مع مؤشر اختلافات تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية على النسخة التجريبية المجانية من JustforexGO – بدون مخاطرة، مع ميزات كاملة. سجّل الآن!
استراتيجيات تداول مؤشر النشاط النسبي
متابعة الاتجاه مع مؤشر النشاط النسبي
- تحديد الاتجاه: استخدم مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لعشرين فترة أو قراءة مؤشر ADX أعلى من 25 لتأكيد قوة الاتجاه.
- محفز الدخول: ادخل مركزًا طويلًا عند تجاوز خط مؤشر النشاط النسبي لخط إشارته، وكلاهما فوق الصفر (في حالة الاتجاه الصعودي). تُطبق قواعد عكسية على صفقات البيع.
- وضع وقف الخسارة الأولي: ضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى تأرجحي حديث (في حالة صفقات الشراء).
- إدارة الخروج: توقف تدريجيا عند بقاء خط مؤشر النشاط النسبي فوق الصفر، أو اخرج عند تجاوز خط مؤشر النشاط النسبي لمستوى إشارته.
مثال مفصل
على الرسم البياني لزوج يورو/دولار أمريكي، خلال اتجاه صعودي واضح (ارتفاع مطرد للمتوسط المتحرك البسيط لعشرين يومًا)، تجاوز خط مؤشر النشاط النسبي (RVI) إشارته عند -0.005. كما اخترق السعر مستوى مقاومة قصير الأجل. أدى أمر شراء نُفذ عند إغلاق ذلك العمود إلى تثبيت السعر لثمانية أعمدة قبل انعكاس تقاطع مؤشر النشاط النسبي (RVI)، مما أدى إلى ربح واضح قدره 40 نقطة.
تأكيد الانعكاس
بالنسبة لتداولات الانعكاس، قم بدمج تباعد مؤشر النشاط النسبي مع أنماط الشموع القوية:
- توقع تباعدًا صعوديًا لمؤشر النشاط النسبي عند منطقة دعم معروفة.
- انتظر التأكيد عبر نموذج المطرقة أو نموذج الابتلاع الصعودي.
- أدخل عند إغلاق شمعة الانعكاس، مع وضع أمر إيقاف خسارة ضيّق أسفل أدنى مستوى لها.
في أحد أمثلة إطار الأربع ساعات لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني، تشكل تباعد صعودي لمؤشر النشاط النسبي على عمودين بالقرب من مستوى دعم أفقي. أغلقت شمعة المطرقة فوق قمتها، مما أدى إلى انعكاس بمقدار 120 نقطة عند اقترانها بتأكيد مؤشر النشاط النسبي.
محاذاة متعددة الأطر الزمنية
- الإطار الزمني الأعلى (مثل H4): تأكيد الاتجاه العام للسوق من خلال قراءة مؤشر النشاط النسبي نسبةً إلى الصفر.
- الإطار الزمني الأدنى (مثل H1 أو H15): تحديد وقت الدخول بدقة عند حدوث تقاطعات مؤشر النشاط النسبي بالتوافق مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى.
يعمل هذا النهج من أعلى إلى أسفل على تصفية الضوضاء المعاكسة للاتجاه وتعزيز ملف المخاطرة والمكافأة لكل صفقة.
محدودية مؤشر النشاط النسبي
- الطبيعة المتأخرة: بصفته متذبذبًا يعتمد على المتوسط، قد تتخلف إشارات مؤشر النشاط النسبي عن تحولات الأسعار الحادة، مما قد يؤدي إلى دخول متأخر.
- إشارات خاطئة في التقلبات: في الأسواق الجانبية أو منخفضة التقلب، قد تتذبذب تقاطعات مؤشر النشاط النسبي بشكل متكرر، مما يُصدر إنذارات خاطئة.
- حساسية المعلمات: تزيد فترات مؤشر النشاط النسبي القصيرة من الضوضاء؛ والفترات الطويلة جدًا تُقلل من الاستجابة.
أفضل الممارسات للتخفيف من السلبيات:
- استخدم مؤشرات الحجم (مثل حجم التداول المتوازن) للتحقق من الزخم.
- أدرج تحليل حركة السعر ومستويات الدعم/المقاومة، وأنماط الرسم البياني لتصفية الإشارات.
- راقب الأحداث الاقتصادية عبر التقويم الاقتصادي لتجنب التداول في ظل ارتفاعات مفاجئة.
كيفية استخدام مؤشر النشاط النسبي على منصات التداول
ميتاتريدر (MT4/MT5)
- انتقل إلى إدراج ← مؤشرات ← مخصص ← “مؤشر النشاط النسبي”.
- حدد الفترة (افتراضيًا 10) وفترة الإشارة (افتراضيًا 4).
- يمكنك اختياريًا تعديل ألوان الخطوط أو سُمكها لمزيد من الوضوح.
- احفظ إعداداتك كقالب لتطبيقها على عدة مخططات بيانية فورًا.
TradingView
- افتح لوحة المؤشرات وابحث عن “مؤشر النشاط النسبي (RVI)”.
- انقر لإضافة المؤشر إلى مخططك البياني؛ عدّل طول الإدخال من الإعدادات ← المدخلات.
- طبّق على أي من أسواق الأسهم، الفوركس، العملات المشفرة، السلع – في غضون ثوانٍ.
نصائح للتخصيص:
- اختصر فترة مؤشر النشاط النسبي (مثلاً، من 10 إلى 7) لزيادة تردد الإشارة، ولكن توقع المزيد من الضوضاء.
- أطِل المتوسط المتحرك البسيط للإشارة (مثلاً، من 4 إلى 6) لتصفية التقلبات الطفيفة.
- استخدم رموز الألوان للتقاطعات (مثلاً، الأخضر للارتفاع، والأحمر للانخفاض) لتسريع التعرف البصري.
اكتشف أنواع الحسابات المناسبة للميزات المتقدمة!
الخلاصة
مؤشر النشاط النسبي هو متذبذب زخم مميز، يقيس مدى قوة تأثير تحركات الأسعار بالتركيز على نقاط إغلاق الأعمدة ضمن نطاقاتها. ورغم أنه يحمل بعض التأخير مقارنةً بالمتذبذبات القائمة على السعر فقط، إلا أن تركيزه الفريد على “النشاط” يُنتج إشارات عالية الجودة، خاصةً عند دمجه مع مرشحات الاتجاه، ومؤشرات الحجم، وتحليل الأطر الزمنية المتعددة. وكما هو الحال مع أي أداة، فإن إدارة المخاطر والسياق أمران بالغي الأهمية.
هل أنت مستعد لتطبيق استراتيجية النشاط النسبي؟ افتح حسابًا تجريبيًا مجانيًا على JustforexGO واختبر هذه الاستراتيجيات فورًا – لا حاجة للإيداع. سجّل الأن ←