Backtesting merupakan landasan yang menjadi dasar bagi trading yang baik dan stabil. Hampir semua orang memahami ini secara teori, tetapi dalam praktiknya, hanya sedikit yang benar-benar melakukan pengujian yang komprehensif. Alasannya sederhana: terlepas dari kemudahan aksesnya, pasar Forex secara teknis tidak praktis untuk melakukan backtesting yang berkualitas tinggi.
Berbeda dengan pasar futures atau saham, hingga saat ini belum ada alat bantu universal, bawaan, dan praktis yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat dan objektif menguji ide trading pada data historis. Meskipun demikian, backtesting pada Forex memungkinkan – dan dengan pendekatan yang tepat, backtesting memberikan Anda keunggulan yang besar.
Mengapa Backtesting Sangat Penting?
Kami telah berulang kali membahas pentingnya backtesting dalam buletin kami. Dan kami akan mengatakannya lagi, karena backtesting merupakan landasan utama, fondasi di mana strategi Anda harus dibangun.
Setiap strategi trading adalah sebuah hipotesis. Mungkin terlihat logis, menarik, dan bahkan berfungsi di akun demo atau selama beberapa minggu di akun real. Namun, pasar tidak diwajibkan untuk memenuhi harapan Anda. Hanya dengan menguji pada data historis, Anda dapat menjawab pertanyaan kunci: apakah strategi tersebut memiliki keunggulan matematis, seberapa tahan strateginya terhadap fase pasar yang berbeda, mana kelemahan yang normal, dan mana yang kritis.
Tanpa backtesting, trader melakukan trading secara buta. Mereka tidak tahu apakah serangkaian trading yang merugi merupakan hal yang wajar secara statistik atau tanda bahwa strategi tersebut telah berhenti berfungsi. Mereka tidak memahami di mana batas antara disiplin dan kekakuan. Akibatnya, keputusan diambil berdasarkan emosi ketimbang data.
Di sisi lain, backtesting menumbuhkan ketenangan. Ketika Anda telah melihat dari sejarah bahwa suatu strategi bisa menghasilkan, misalnya, sepuluh trading yang merugi secara berturut-turut, hal ini tidak lagi menjadi tragedi dalam trading real. Anda cukup mengikuti rencana karena Anda tahu statistiknya.
Tanyakan pada diri Anda: mengapa hedge fund kini merekrut para analis kuantitatif untuk big data daripada para trader konvensional? Tepatnya untuk menemukan ketidakefisienan dalam data statistik.
Kesulitan Utama Backtesting dalam Forex
Masalah utama di pasar Forex adalah bahwa sebagian besar terminal trading yang digunakan oleh para trader retail tidak dilengkapi dengan fitur backtester sama sekali atau hanya menawarkan fungsi yang sangat terbatas. Contoh klasiknya adalah MetaTrader. Secara resmi, terdapat alat penguji strategi, tetapi tidak cocok untuk backtesting manual, visual, dan fleksibel. Data historis seringkali memiliki celah, kualitas data tick masih jauh dari memadai, dan pengujian manual menjadi proses yang menyulitkan.
Selain itu, Forex adalah pasar yang terdesentralisasi. Broker yang berbeda memiliki kuotasi, spread, swap, dan ketentuan trading yang berbeda-beda. Ini berarti bahwa backtest yang sama bisa memberikan hasil yang berbeda tergantung pada sumber datanya. Ini sering menyesatkan para pemula dan menciptakan kesan salah bahwa backtesting “tidak berfungsi.”
Namun, masalahnya bukan pada metode itu sendiri, melainkan pada alat bantu dan pendekatan yang digunakan.
Backtesting di TradingView
Salah satu opsi yang paling mudah diakses dan populer saat ini adalah platform TradingView. Meskipun awalnya tidak dirancang sebagai backtester profesional, platform ini berfungsi dengan baik untuk pengujian strategi secara manual. Kemampuan untuk bergulir melalui grafik, menyembunyikan bilah masa depan, dan bekerja dengan berbagai kerangka waktu dan instrumen membuat proses ini mendekati trading real.
Di TradingView, Anda bisa menguji baik pasangan mata uang maupun CFD menggunakan alat bantu analisis bawaan. Untuk strategi algoritmik, terdapat bahasa Pine Script, yang memungkinkan Anda untuk membuat dan menguji sistem trading yang sederhana. Namun, penting untuk dipahami bahwa statistik yang lengkap, akuntansi yang terperinci, dan model eksekusi order yang realistis umumnya hanya tersedia pada paket berbayar.
Meskipun demikian, untuk verifikasi awal ide, logika entri dan keluar, serta untuk memahami perilaku suatu strategi dalam fase pasar yang berbeda, TradingView merupakan kompromi yang wajar antara kenyamanan dan fungsionalitas.
Forex Tester sebagai Solusi Khusus
Ketika berbicara tentang program khusus, Forex Tester pantas dianggap sebagai salah satu alat bantu backtesting yang paling terkenal khususnya di pasar valuta asing. Forex Tester adalah perangkat lunak berbayar yang dirancang untuk pengujian strategi secara manual dan semiotomatis dengan level detail yang tinggi.
Keunggulan Forex Tester adalah kemampuannya untuk mensimulasikan trading sedekat mungkin dengan kondisi nyata: memperhitungkan spread, komisi, kecepatan eksekusi, dan berbagai jenis order. Anda bisa menelusuri pasar bilah demi bilah, menganalisis trading, mencatat jurnal, dan mendapatkan statistik yang terperinci.
Kekurangannya jelas – biaya dan kebutuhan untuk pengaturan awal. Selain itu, kualitas hasil masih bergantung pada data historis yang Anda gunakan. Namun dengan pendekatan yang serius, Forex Tester tetap menjadi salah satu alat bantu yang paling andal bagi seorang trader forex. Di sisi lain, Forex Tester hanya menawarkan lisensi seumur hidup, sehingga tidak perlu membayar platform secara bulanan. Beli sekali dan gunakan selamanya.
Menggunakan Program untuk Menganalisis Futures
Pendekatan yang menarik dan tidak terduga adalah melakukan backtesting strategi forex dengan menggunakan program yang awalnya dirancang untuk menganalisis pasar futures, seperti SbPro X. Pada awalnya, ini tampak aneh, tetapi ada logika di baliknya.
Banyak pasangan mata uang memiliki korelasi yang erat dengan futures mata uang. Misalnya, EUR/USD dan futures euro sering menunjukkan pola pergerakan yang serupa. SbPro menyediakan data historis yang berkualitas tinggi, alat bantu analisis kluster, volume, dan fungsi yang praktis untuk menguji ide trading.
Ya, backtesting semacam ini tidak bisa disebut ideal. Forex dan futures adalah pasar yang berbeda dengan struktur mikro yang berbeda. Namun, untuk menguji logika level, reaksi harga, entri kontekstual, dan perilaku strategi secara keseluruhan, pendekatan ini bisa berguna, terutama jika tidak ada opsi lain.
Metode dan Peluang Alternatif Melalui Internet
Internet modern menawarkan banyak peluang lebih dari yang terlihat pada pandangan pertama. Terdapat layanan dan platform online yang memungkinkan Anda untuk mengunduh data historis, mensimulasikan trading, dan menganalisis statistik. Beberapa trader menggunakan Python dan perpustakaan khusus untuk backtesting, sementara yang lain menggunakan Excel atau Google Sheets untuk analisis trading historis secara manual.
Anda juga bisa menemukan data historis dari berbagai penyedia dan membandingkan hasilnya untuk memahami seberapa tangguh strategi Anda terhadap perubahan harga. Forum, komunitas profesional, dan platform pendidikan sering berbagi wawasan dan alat bantu yang mempermudah proses pengujian.
Hal terpenting adalah jangan terjebak pada satu alat bantu saja. Backtesting bukan sebuah program, melainkan sebuah proses. Dan semakin fleksibel trader dalam pendekatannya, semakin tinggi kualitas kesimpulan akhir yang dihasilkan.
Akhir Kata
Backtesting di pasar Forex bukan tugas yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, pasar memberlakukan batasan, alat bantu tidak selalu praktis, dan data tidak selalu sempurna. Namun, ketidakhadiran kondisi yang ideal bukan alasan untuk menghentikan analisis. Sebaliknya, justru dalam kondisi seperti inilah pendekatan profesional terbentuk.
Trader yang secara sistematis menguji idenya, memahami statistik, dan mengambil keputusan berdasarkan data akan selalu selangkah lebih maju daripada mereka yang mengandalkan intuisi dan keberuntungan. Dan pada akhirnya, langkah inilah yang menentukan apakah trading akan menjadi sumber penghasilan yang stabil atau kekecewaan lainnya.
