Backtesting merupakan asas kepada dagangan yang berdisiplin dan konsisten. Hampir semua trader memahami kepentingannya secara teori, namun secara praktikal, hanya sebilangan kecil sahaja yang melakukan ujian strategi secara menyeluruh. Alasannya mudah: walaupun backtesting boleh dilakukan, pasaran Forex tidak sesuai dari aspek teknikal untuk backtesting yang betul-betul tepat.
Tidak seperti pasaran futures (niaga hadapan) atau saham, pasaran Forex masih belum mempunyai satu alat terbina dalam (built-in) yang universal dan mudah digunakan untuk menguji idea dagangan secara pantas serta lebih berobjektif pada data terdahulu atau sejarah (historical data). Tetapi, backtesting dalam Forex bukan sesuatu yang mustahil—dan dengan pendekatan yang betul, ia mampu memberi kelebihan besar dalam dagangan.
Mengapa Backtesting Sangat Penting?
Topik tentang kepentingan backtesting sudah banyak kali dibincangkan dalam artikel kami sebelum ini. Tetapi ia tetap perlu diulang, kerana backtesting ialah asas utama yang sepatutnya menjadi tunjang kepada mana-mana strategi dagangan.
Apa-apa strategi dagangan sebenarnya hanyalah satu hipotesis. Ia mungkin nampak logik, menarik, malah boleh berfungsi dengan baik di akaun demo atau untuk beberapa minggu di akaun sebenar. Namun, pasaran tidak semestinya bergerak seperti yang anda jangkakan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan jawapan yang objektif adalah dengan menguji pada data sejarah: adakah strategi itu mempunyai kelebihan dari segi matematik, sejauh mana ia mampu bertahan dalam situasi pasaran yang berbeza, drawdown mana yang dianggap normal, dan yang mana pula dianggap sudah masuk ke zon bahaya.
Tanpa backtesting, trader hanya berdagang tanpa arah. Mereka tidak tahu sama ada beberapa siri kerugian yang berlaku itu sekadar variasi statistik yang normal, atau satu isyarat bahawa strategi mereka tidak lagi berkesan. Mereka sukar memahami bila disiplin dagangan patut berakhir dan terus mempertahankan strategi yang tidak lagi relevan. Akhirnya, keputusan dibuat mengikut emosi, bukannya data.
Sebaliknya, backtesting memberikan ketenangan kepada trader. Bila anda sudah nampak lebih awal daripada data sebelum ini bahawa sesuatu strategi boleh mengalami, sebagai contoh, sepuluh kerugian berturut-turut, ini boleh mengelakkan tragedi dalam dagangan sebenar. Anda tetap mengikut pelan dagangan kerana anda tahu apa yang ditunjukkan oleh statistik.
Fikirkan begini: mengapa hedge fund ketika ini lebih banyak mencari penganalisis kuantitatif untuk data berskala besar berbanding trader klasik? Tujuannya jelas, iaitu untuk mengenal pasti kelemahan dalam data statistik.
Halangan Utama dalam Melakukan Backtesting dalam Forex
Isu terbesar dalam pasaran Forex adalah kebanyakan terminal dagangan yang digunakan oleh trader runcit, adalah sama ada langsung tidak menyediakan backtester, atau hanya menawarkan fungsi yang sangat terhad. MetaTrader adalah contoh paling jelas. “Strategy tester” memang disediakan, namun ia tidak benar-benar sesuai untuk backtesting secara manual, visual dan memerlukan fleksibiliti. Data terdahulu pula biasanya mempunyai jurang (gap), kualiti tick tidak konsisten, dan proses ujian secara manual menjadi sesuatu perkara yang sangat rumit.
Selain itu, Forex ialah pasaran yang tidak berpusat (decentralised). Setiap broker mempunyai quote, spread, swap, dan terma dagangan yang berbeza. Ini bermakna backtesting yang sama berpotensi menghasilkan keputusan berbeza, bergantung pada sumber data yang digunakan. Perkara ini sering mengelirukan trader baharu dan menimbulkan salah faham seolah-olah backtesting “tidak boleh dilakukan”.
Namun, isunya bukan pada kaedah yang digunakan, tetapi pada alat dan pendekatan yang diambil.
Backtesting dalam TradingView
Salah satu pilihan yang paling mudah diakses dan semakin popular hari ini ialah platform TradingView. Walaupun ia bukan dibina khusus sebagai backtester profesional, platform ini sebenarnya cukup baik untuk strategi secara manual. Keupayaan untuk skrol pada carta, menyembunyikan bar yang belum terbentuk, dan menggunakan pelbagai rangka masa dan instrumen yang menjadikan proses pengujian seakan menyerupai pengalaman dagangan sebenar.
Dalam TradingView, anda boleh menguji pasangan mata wang dan CFD dengan menggunakan alat analisis yang sudah tersedia (built-in) dalam platform. Untuk strategi berasaskan algoritma, bahasa pengaturcaraan Pine Script boleh digunakan, yang membolehkan anda membina dan menguji sistem dagangan ringkas. Namun, penting untuk trader faham bahawa statistik penuh, pengiraan spread yang tepat, dan model pelaksanaan order yang lebih realistik hanya tersedia dalam pelan berbayar.
Namun begitu, untuk pengesahan awal idea dagangan, logik entri dan keluar, serta untuk memahami bagaimana sesuatu strategi memberi reaksi dalam fasa pasaran yang berbeza, TradingView merupakan pilihan seimbang dari segi mudah digunakan dan kepelbagaian fungsi.
Forex Tester sebagai Penyelesaian Khusus
Dalam konteks program khusus, Forex Tester memang layak dianggap sebagai salah satu alat backtesting popular yang khusus untuk pasaran mata wang. Ia merupakan perisian berbayar yang direka untuk menguji strategi secara manual atau separa automatik dengan perincian yang sangat tinggi.
Kelebihan Forex Tester ialah ia membolehkan anda membuat simulasi dagangan yang sehampir mungkin dengan keadaan sebenar: pengiraan spread akaun, komisen, kelajuan pelaksanaan order, dan pelbagai jenis order. Anda boleh menyemak pergerakan harga pada candlestick berdasarkan masa, menganalisis dagangan, menyimpan jurnal, dan mendapatkan statistik yang terperinci.
Sementara itu, kekurangan alat ini agak jelas — kos permulaan agak tinggi dan setup awal perlu dilakukan. Selain itu, kualiti hasil backtesting tetap bergantung pada data sejarah yang anda gunakan. Namun, dengan pendekatan yang serius, Forex Tester kekal sebagai salah satu alat paling konsisten untuk trader forex. Dari sudut lain pula, Forex Tester hanya menawarkan lesen seumur hidup (lifetime), tanpa bayaran langganan bulanan. Beli sekali dan gunakannya selama mana yang anda mahu.
Guna Program untuk Menganalisis Pasaran Futures
Satu pendekatan yang agak luar biasa adalah melakukan backtesting pada strategi forex dengan menggunakan perisian yang pada asalnya dibangunkan untuk analisis pasaran futures, seperti SbPro X. Sekali pandang cara ini nampak janggal, tetapi sebenarnya ada rasional di sebaliknya.
Banyak pasangan mata wang bergerak seiring dengan dagangan futures mata wang. Sebagai contoh, EUR/USD dan euro futures biasanya menunjukkan pergerakan yang hampir sama. SbPro menyediakan data sejarah berkualiti tinggi, alat analisis berasaskan kluster, maklumat volume, dan fungsi yang memudahkan anda menguji idea dagangan.
Benar, backtesting sebegitu tidak boleh dianggap ideal. Forex dan futures merupakan dua pasaran yang berbeza, masing-masing dengan struktur mikro tersendiri. Namun, untuk menguji struktur paras harga, reaksi harga, entri berasaskan konteks, dan cara strategi itu berfungsi secara keseluruhan, pendekatan sebegini masih memberi manfaat, terutamanya jika tiada pilihan lain.
Kaedah dan Peluang Alternatif Melalui Internet
Internet moden sebenarnya jauh lebih banyak peluang daripada apa yang kita sangkakan. Terdapat pelbagai perkhidmatan dan platform dalam talian yang membolehkan anda memuat turun data sejarah, membuat simulasi dagangan, dan menganalisis statistik. Ada trader yang menggunakan Python dan library khusus untuk backtesting, manakala yang lain pula memilih Excel atau Google Sheets untuk analisis manual pada dagangan terdahulu.
Anda juga boleh mendapatkan data sejarah daripada pelbagai penyedia dan membandingkan hasil ujian untuk memahami sejauh mana strategi anda mampu bertahan apabila harga berubah. Forum, komuniti profesional, dan platform pendidikan sering berkongsi pandangan serta alat yang dapat memudahkan proses pengujian.
Perkara paling penting adalah tidak hanya bergantung pada satu alat sahaja. Backtesting bukan program, tetapi satu proses. Semakin fleksibel pendekatan yang diambil oleh seseorang trader, lebih tinggi kualiti kesimpulan yang dapat dibuat.
Kesimpulan
Backtesting dalam pasaran Forex bukan sesuatu yang mudah, tetapi ia juga tidak mustahil. Benar, terdapat syarat dalam pasaran, alat tidak semestinya mudah digunakan, dan data pula tidak sentiasa sempurna. Namun, keadaan tidak ideal bukanlah alasan untuk tidak melakukan analisis. Sebaliknya, keadaan seperti inilah yang membentuk pendekatan secara profesional.
Trader yang menguji idea dagangan secara sistematik, memahami statistik, serta membuat keputusan berasaskan data akan sentiasa selangkah di hadapan berbanding mereka yang mengharapkan gerak hati dan nasib. Dalam jangka masa panjang, langkah inilah yang akan menentukan sama ada dagangan mampu menjadi sumber pendapatan yang stabil atau sekadar menerbitkan kekecewaan.
