Les backtests constituent le fondement d’un trading responsable et stable. Presque tout le monde en a conscience en théorie, mais en pratique, rares sont ceux qui se lancent dans des tests complets. La raison est simple: malgré son accessibilité, le marché Forex se prête difficilement, d’un point de vue technique, à des backtests de haute qualité.
Contrairement aux marchés des contrats à terme ou des actions, il n’existe toujours pas d’outil universel, intégré et pratique permettant de tester rapidement et objectivement une stratégie de trading sur des données historiques. Néanmoins, les backtests sur le Forex sont possibles et, avec la bonne approche, ils représentent un atout considérable.
Pourquoi les Backtests Sont-ils si Importants?
Nous avons souvent souligné l’importance des backtests dans nos analyses. Nous le répétons, car ils constituent la pierre angulaire, le fondement même de votre stratégie.
Toute stratégie de trading est une hypothèse. Elle peut paraître logique, séduisante, et même fonctionner sur un compte démo ou pendant quelques semaines sur un compte réel. Mais le marché n’est pas tenu de confirmer vos attentes. Seuls les tests sur données historiques permettent de répondre à des questions essentielles: la stratégie présente-t-elle un avantage mathématique. Quelle est sa résistance aux différentes phases du marché. Quelles baisses sont normales et lesquelles sont critiques.
Sans backtesting, un trader opère à l’aveugle. Il ignore si une série de pertes est une norme statistique ou le signe que la stratégie a cessé de fonctionner. Il ne distingue plus la discipline de l’obstination. Par conséquent, ses décisions sont prises sous le coup de l’émotion plutôt que sur la base de données.
Le backtesting, en revanche, favorise la sérénité. Savoir, grâce à l’historique, qu’une stratégie peut générer, par exemple, dix pertes consécutives, n’est plus considéré comme une catastrophe en situation réelle. On suit simplement le plan, car on connaît les statistiques.
Posez-vous la question: pourquoi les hedge funds recrutent-ils aujourd’hui des analystes quantitatifs spécialisés dans le big data plutôt que des traders classiques. Précisément pour déceler les inefficiences dans les données statistiques.
La Principale Difficulté du Backtesting en Forex
Le principal problème du marché Forex réside dans le fait que la plupart des plateformes de trading utilisées par les traders particuliers ne disposent pas d’outil de backtesting ou offrent des fonctionnalités extrêmement limitées. MetaTrader en est un exemple classique. Bien qu’il existe un testeur de stratégie, celui-ci n’est pas adapté à un backtesting manuel, visuel et flexible. Les données historiques présentent souvent des lacunes, la qualité des ticks laisse à désirer et les tests manuels deviennent fastidieux.
De plus, le Forex est un marché décentralisé. Chaque courtier propose des cotations, des spreads, des swaps et des conditions de trading différents. Par conséquent, un même backtest peut donner des résultats différents selon la source des données. Cette situation induit souvent les débutants en erreur et leur donne l’impression erronée que le backtesting « ne fonctionne pas ».
Cependant, le problème ne réside pas dans la méthode elle-même, mais dans les outils et l’approche.
Backtesting sur TradingView
L’une des options les plus accessibles et populaires aujourd’hui est la plateforme TradingView. Bien qu’elle n’ait pas été conçue initialement comme un outil de backtesting professionnel, elle se révèle très performante pour tester manuellement des stratégies. La possibilité de parcourir les graphiques, de masquer les barres futures et de travailler avec différentes unités de temps et instruments rend le processus très proche du trading réel.
TradingView permet de tester les paires de devises et les CFD associés grâce à ses outils d’analyse intégrés. Pour les stratégies algorithmiques, le langage Pine Script permet de créer et de tester des systèmes de trading simples. Il est toutefois important de noter que les statistiques complètes, la comptabilisation des spreads et la modélisation réaliste de l’exécution des ordres sont principalement disponibles avec les abonnements payants.
Néanmoins, pour une première validation des idées, de la logique d’entrée et de sortie, ainsi que pour comprendre le comportement d’une stratégie dans différentes phases de marché, TradingView offre un compromis raisonnable entre simplicité d’utilisation et fonctionnalités.
Forex Tester: Une Solution Spécialisée
En matière de logiciels spécialisés, Forex Tester est à juste titre considéré comme l’un des outils les plus réputés pour le backtesting, notamment sur le marché des changes. Ce logiciel payant est conçu pour tester manuellement et semi-automatiquement des stratégies avec un haut niveau de détail.
L’avantage de Forex Tester réside dans sa capacité à simuler le trading au plus près de la réalité: il prend en compte les spreads, les commissions, la vitesse d’exécution et les différents types d’ordres. Vous pouvez parcourir le marché barre par barre, analyser les positions, tenir un journal et obtenir des statistiques détaillées.
Son principal inconvénient est évident: son coût et la nécessité d’une configuration initiale. De plus, la qualité des résultats dépend toujours des données historiques utilisées. Cependant, avec une approche rigoureuse, Forex Tester demeure l’un des outils les plus fiables pour un trader forex. Par ailleurs, Forex Tester propose uniquement des licences à vie, sans abonnement mensuel. Un seul achat suffit pour une utilisation illimitée.
Utilisation de Logiciels pour Analyser les Contrats à Terme
Une approche intéressante et inattendue consiste à tester des stratégies de change à l’aide de programmes initialement conçus pour analyser les marchés à terme, tels que SbPro X. À première vue, cela peut paraître étrange, mais cette approche est logique.
De nombreuses paires de devises sont étroitement corrélées aux contrats à terme sur devises. Par exemple, les contrats à terme sur l’EUR/USD et l’euro présentent souvent des schémas de mouvement similaires. SbPro fournit des données historiques de haute qualité, des outils d’analyse de clusters, des volumes et des fonctionnalités pratiques pour tester des idées de trading.
Certes, ce type de backtesting n’est pas idéal. Le Forex et les contrats à terme sont des marchés différents, avec des microstructures distinctes. Cependant, pour tester la logique des niveaux, les réactions des prix, les points d’entrée contextuels et le comportement global d’une stratégie, cette approche peut s’avérer utile, surtout en l’absence d’autres options.
Méthodes Alternatives et Opportunités Via Internet
Internet offre aujourd’hui bien plus d’opportunités qu’il n’y paraît. Des services et plateformes en ligne permettent de télécharger des données historiques, de simuler des positions et d’analyser des statistiques. Certains traders utilisent Python et des bibliothèques spécialisées pour le backtesting, tandis que d’autres privilégient Excel ou Google Sheets pour l’analyse manuelle des positions historiques. Vous pouvez également consulter des données historiques provenant de différents fournisseurs et comparer les résultats afin d’évaluer la robustesse de votre stratégie face aux fluctuations de prix. Les forums, les communautés professionnelles et les plateformes éducatives partagent souvent des informations et des outils qui simplifient le processus de test.
L’essentiel est de ne pas se focaliser sur un seul outil. Le backtesting n’est pas un programme, mais un processus. Plus un trader est flexible dans son approche, plus ses conclusions finales seront pertinentes.
Conclusion
Le backtesting sur le marché Forex n’est pas une mince affaire, mais il est tout à fait réalisable. Certes, le marché impose des contraintes, les outils ne sont pas toujours pratiques et les données ne sont pas parfaites. Cependant, l’absence de conditions idéales ne doit pas vous dissuader d’analyser. Au contraire, c’est précisément dans ces conditions que se forge une approche professionnelle.
Un trader qui teste systématiquement ses idées, maîtrise les statistiques et prend des décisions basées sur des données aura toujours une longueur d’avance sur ceux qui s’appuient sur leur intuition et la chance. Et à long terme, c’est cette longueur d’avance qui déterminera si le trading sera une source de revenus stables ou une nouvelle déception.
