การทดสอบย้อนหลังเป็นรากฐานที่สร้างการซื้อขายอย่างมีสติ และมั่นคง แทบจะทุกคนที่มีความเข้าใจเรื่องนี้ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ลงมือทำการทดสอบอย่างครบถ้วน เหตุผลก็ง่าย ๆ: แม้ว่าตลาดฟอเร็กซ์จะสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ในทางเทคนิคแล้วการทดสอบย้อนหลังที่มีคุณภาพสูงไม่มีความสะดวก
ต่างจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือตลาดหุ้น ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือที่เป็นสากลที่มีการติดตั้งมาให้เรียบร้อย และใช้งานได้สะดวก เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณทดสอบแนวคิดสำหรับการซื้อขายจากข้อมูลย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สามารถทำการทดสอบย้อนหลังในตลาดฟอเร็กซ์ได้ – และด้วยวิธีที่ถูกต้อง มันจะทำให้คุณได้เปรียบ
ทำไมการทดสอบย้อนหลังจึงมีความสำคัญมาก
เราได้พูดคุยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความสำคัญของการทดสอบย้อนหลังในเนื้อหาสรุปของเรา และเราจะพูดถึงมันอีกครั้ง เพราะนี่คือหัวใจสำคัญ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยุทธศาสตร์ของคุณควรสร้างขึ้น
กลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ก็คือสมมติฐาน มันอาจดูมีเหตุผล ดูน่าสนใจ และอาจใช้งานได้บนบัญชีทดลอง หรือแม้แต่ในบัญชีจริงได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่ตลาดไม่ได้มีภาระผูกพันที่จะต้องยืนยันความคาดหวังของคุณ การทดสอบเฉพาะบนข้อมูลในอดีตจะช่วยให้คุณตอบคำถามสำคัญได้: กลยุทธ์นี้มีข้อได้เปรียบทางคณิตศาสตร์หรือไม่ ทนทานต่อสภาวะตลาดต่าง ๆ ได้มากแค่ไหน การลดลงของมูลค่าส่วนใดที่ถือว่าเป็นปกติ และส่วนใดที่ถือว่าเป็นภาวะวิกฤติ
หากไม่มีการทดสอบย้อนหลัง นักเทรดจะทำการซื้อขายเหมือนกับคนตาบอด พวกเขาไม่รู้ว่าการสูญเสียติดต่อกันเป็นเรื่องปกติทางสถิติ หรือเป็นสัญญาณว่ากลยุทธ์นั้นใช้งานไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว พวกเขาไม่เข้าใจว่าการมีวินัยสิ้นสุดตรงไหน และความดื้อรั้นเริ่มต้นที่ตรงไหน ผลก็คือ การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับอารมณ์มากกว่าข้อมูล
ในทางกลับกัน การทดสอบย้อนหลังช่วยส่งเสริมความใจเย็น เมื่อคุณสามารถมองเห็นอนาคตจากข้อมูลของยุทธที่สามารถทำให้เกิดการขาดทุนติดต่อกันถึงสิบครั้งในอดีต และนี่ถือเป็นโศกนาฏกรรมของการซื้อขายที่ไม่รู้จบ คุณเพียงแค่ทำตามแผนการของคุณเพราะคุณรู้สถิติ
ถามตัวเองดู: ทำไมตอนนี้กองทุนป้องกันความเสี่ยงถึงจ้างนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงปริมาณแทนที่จะเป็นนักเทรดแบบเดิม ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลสถิติที่ไม่มีประสิทธิภาพได้แม่นยำ
ความยากหลักของการทดสอบย้อนหลังในฟอเร็กซ์
ปัญหาหลักของตลาดฟอเร็กซ์คือเทอร์มินัลการซื้อขายส่วนใหญ่ที่นักลงทุนรายย่อยใช้นั้นไม่มีระบบทดสอบย้อน หลังเลย หรือมีฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัดมาก ตัวอย่าง เช่น MetaTrader มีตัวทดสอบกลยุทธ์ แต่ไม่เหมาะสำหรับการทดสอบย้อนหลังด้วยตนเอง มีกราฟ และมีความยืดหยุ่น ข้อมูลประวัติมักมีช่องว่าง คุณภาพของข้อมูลราคาหุ้นขาดความน่าเชื่อถือ และการทดสอบด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก
นอกจากนี้ ฟอเร็กซ์ยังเป็นตลาดที่ไม่มีศูนย์กลาง โบรกเกอร์แต่ละรายการเสนอราคา ค่าสเปรด ค่าสวอป และเงื่อนไขการซื้อขายที่แตกต่างกัน สิ่งนี้หมายความว่าการทดสอบย้อนหลังแบบเดียวกันอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล สิ่งนี้มักทำให้ผู้เริ่มต้นสับสน และสร้างความเข้าใจผิดว่าการทดสอบย้อนหลัง “ใช้ไม่ได้ผล”
อย่างไรก็ตาม ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิธีการทดสอบย้อนหลัง แต่ปัญหาอยู่ที่เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติต่างหาก
การทดสอบย้อนหลังใน TradingView
หนึ่งในตัวเลือกที่เข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือแพลตฟอร์ม TradingView แม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นเครื่องมือทดสอบย้อนหลังแบบมืออาชีพ แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีสำหรับการทดสอบกลยุทธ์ด้วยตัวเอง ความสามารถในการเลื่อนดูกราฟ ซ่อนกราฟแท่งของราคาในอนาคต และทำงานกับช่วงเวลา และเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยทำให้มีกระบวนการใกล้เคียงกับการซื้อขายจริง
ใน TradingView คุณสามารถทดสอบทั้งคู่สกุลเงิน และ CFD บนคู่สกุลเงินเหล่านั้นได้โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีมาให้ สำหรับกลยุทธ์เชิงอัลกอริธึม มีภาษา Pine Script ที่ช่วยให้คุณสร้าง และทดสอบระบบการซื้อขายได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าข้อมูลสถิติครบถ้วน การคำนวณค่าสเปรด และการจำลองการดำเนินคำสั่งได้อย่างสมจริง ส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้สำหรับแผนที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับการตรวจสอบแนวคิดเบื้องต้น ตรรกะการเข้า และออกจากตลาด รวมถึง การทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลยุทธ์ในช่วงตลาดที่มีความแตกต่างกัน TradingView ถือเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลระหว่างความสะดวกสบาย และฟังก์ชันการใช้งาน
Forex Tester ในฐานะโซลูชันเฉพาะทาง
เมื่อพูดถึงโปรแกรมเฉพาะทาง Forex Tester สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับการทดสอบย้อนหลังโดยเฉพาะในตลาด สกุลเงิน นี่คือซอฟต์แวร์ที่ต้องชำระเงิน ออกแบบมาสำหรับการทดสอบกลยุทธ์แบบคู่มือ และกึ่งอัตโนมัติที่มีรายละเอียดจำนวนมาก
ข้อดีของ Forex Tester คือมันช่วยให้คุณจำลองการซื้อขายได้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด โดยคำนึงถึงค่าสเปรด ค่าคอมมิชชั่น ความเร็วในการดำเนินการ และประเภทคำสั่งที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลื่อนดูกราฟของตลาดได้ทีละแท่ง วิเคราะห์การซื้อขาย จดบันทึก และดูสถิติอย่างละเอียดได้
ข้อเสียที่ชัดเจน – คือค่าใช้จ่าย และความจำเป็นในการเริ่มต้น นอกจากนี้ คุณภาพของผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณใช้ในอดีตอีกด้วย แต่ด้วยวิธีการที่จริงจัง Forex Tester ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์ ในทางกลับกัน Forex Tester เสนอสิทธิ์ในการใช้งานแบบตลอดชีพเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนสำหรับแพลตฟอร์ม ซื้อครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดไป
การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ตลาดซื้อขายล่วงหน้า
แนวทางที่น่าสนใจ และไม่คาดคิดคือการทดสอบกลยุทธ์ฟอเร็กซ์ย้อนหลังโดยใช้โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ตลาดซื้อขายล่วงหน้า เช่น SbPro X ในตอนแรกดูเหมือนแปลก แต่มีเหตุผลรองรับอยู่เบื้องหลัง
หลายคู่สกุลเงินมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน EUR/USD และสัญญาซื้อขายยูโรล่วงหน้ามักจะแสดงรูปแบบการเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน SbPro ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์คุณภาพสูง เครื่องมือวิเคราะห์กลุ่ม ปริมาณการซื้อขาย และฟังก์ชันที่สะดวกสบายสำหรับการทดสอบแนวคิดการซื้อขาย
ใช่ การทดสอบย้อนหลังแบบนั้นไม่สามารถเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ ฟอเร็กซ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดที่แตกต่างกันโดยมีโครงสร้างย่อยที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับการทดสอบตรรกะของระดับ ราคา การตอบสนอง การเข้าสู่ตลาดตามข้อมูล และพฤติกรรมกลยุทธ์โดยรวม วิธีนี้สามารถเป็นประโยชน์ได้ โดยเฉพาะหากไม่มีทางเลือกอื่น ๆ
วิธีการ และโอกาสทางเลือกผ่านอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตสมัยใหม่มีโอกาสมากกว่าที่เห็น มีบริการ และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลในอดีต จำลองการซื้อขาย และวิเคราะห์สถิติได้ นักเทรดบางคนใช้ Python และไลบรารีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบย้อนหลัง ในขณะที่บางคนใช้ Excel หรือ Google Sheets สำหรับวิเคราะห์การซื้อขายในอดีตด้วยตัวเอง
คุณยังสามารถหาข้อมูลในอดีตได้จากผู้ให้บริการต่างๆ และเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อทำความเข้าใจว่ายุทธวิธีของคุณว่ามีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามาก น้อยแค่ไหน กระดานสนทนา ชุมชนมืออาชีพ และแพลตฟอร์มการศึกษามักจะแบ่งปันข้อคิด และเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการทดสอบง่ายขึ้น
สิ่งสำคัญคืออย่ายึดติดอยู่กับเครื่องมือเดียว การทดสอบย้อนหลังไม่ใช่โปรแกรม แต่เป็นกระบวนการ ยิ่งนักเทรดมีความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการทดสอบย้อนหลังมากเท่าไหร่ คุณภาพของข้อสรุปสุดท้ายก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
บทสรุป
การทดสอบย้อนหลังในตลาดฟอเร็กซ์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ใช่ ตลาดมีข้อจำกัด เครื่องมือ ต่าง ๆ ไม่ได้สะดวกเสมอไป และข้อมูลก็ไม่สมบูรณ์แบบ แต่เงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้ใช่เหตุผลที่จะไม่ทำการวิเคราะห์ ในทางกลับกัน แนวทางปฏิบัติแบบมืออาชีพจะเกิดขึ้นภายใต้สภาพเช่นนี้
นักเทรดที่ทดสอบแนวคิดของตนอย่างเป็นระบบ เข้าใจสถิติ และตัดสินใจโดยอ้างอิงจากข้อมูล จะสามารถก้าวนำหน้าผู้ที่พึ่งพาสัญชาตญาณ และโชคอยู่เสมอ และในระยะยาว มันคือขั้นตอนนี้ที่เป็นตัวกำหนดว่าการซื้อขายจะเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง หรือจะเกิดความผิดหวังอีกครั้ง
