การวิเคราะห์กลยุทธ์การล็อกช่วงราคา (LRA) เป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดที่ระบุช่วงราคา ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาด “ติดดอย” ในตำแหน่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาดทุน แนวคิดหลักคือการระบุช่วงเวลาที่นักเทรดส่วนใหญ่ติดดอย และใช้ความไม่สมดุลนี้เป็นฐานสำหรับการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา
1. แนวคิดหลัก
LRA เกี่ยวข้องกับแนวคิดของ “ช่วงราคาที่ล็อกไว้” ซึ่งเป็นพื้นที่ราคาที่มีการสะสมตำแหน่งที่สำคัญเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงไม่สามารถดำเนินไปในทิศทางที่คาดหวังได้ และยังคงอยู่ในสภาวะแบนราบ และรวมกลุ่ม เมื่อราคาสุดท้ายหลุดจากช่วงนี้ออกไป คลื่นที่บังคับให้ต้องออกจากตลาด การหยุดขาดทุน และการปิดตำแหน่งจะผลักดันตลาดไปในทิศทางที่ราคาทะลุแนวรับ แนวต้าน
กุญแจสำคัญของ LRA:
- นักเทรดเก็บตำแหน่งอยู่ภายในช่วงของราคา โดยคาดหวังว่าจะมีการทะลุราคาในทิศทางที่กำหนด
- เมื่อราคาทะลุในทิศทางตรงกันข้าม นักเทรดที่ขาดทุนจะถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งของพวกเขาซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น
- สิ่งนี้สร้างสภาพคล่องที่ถูกบังคับซึ่งให้โอกาสที่มีความน่าจะเป็นสูงในการเข้าสู่ตลาดในทางทิศทางที่ราคาทะลุแนวรับ หรือแนวต้าน
2. การสร้างช่วง
ช่วงที่ถูกต้องมักจะปรากฏในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง และกรอบเวลาที่สูงกว่า มันเกิดขึ้นหลังการเคลื่อนไหวตามทิศทาง และสะท้อนถึงช่วงการรวมกลุ่ม ซึ่งมีลักษณะเป็นความผันผวนที่ลดลง ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นภายในช่วง และการกลับตัวซ้ำ ๆ ไปยังโซนกลาง
ช่วงเวลาหนึ่งจะถือว่าถูก “ล็อค” หาก:
- มีการสะสมตำแหน่งที่น่าสังเกตอยู่ภายในนั้น
- ตลาดยังคงอยู่ในช่วงราคาเป็นเวลายาวนาน
- มีระดับราคาอย่างชัดเจนอยู่เหนือ และต่ำกว่าช่วงที่หยุด และมีเป้าหมายที่เข้มข้น
3. หลักการของการเข้าสู่ตลาด
เมื่อค้นพบช่วงราคาที่ล็อกตัวได้แล้ว นักเทรดจะรอให้มองเห็นราคาทะลุได้อย่างชัดเจน การทะลุของราคาไม่ใช่แรงผลักทางเทคนิค เนื่องจากการทะลุของราคาจะต้องแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความไม่สมดุลในตลาดจริง และสภาพคล่อง:
- การเคลื่อนไหวที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ปริมาณที่เพิ่มขึ้น
- แท่งเทียนที่มีตัวแท่งใหญ่ และมีไส้เทียนน้อย
เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว: - การเข้าทำการซื้อขายเกิดขึ้นในทิศทางของการทะลุราคา
- การหยุดขาดทุนจะถูกวางไว้ภายในช่วง (โดยทั่วไปจะอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของช่วงสำหรับการซื้อ และสูงกว่ากึ่งกลางของช่วงสำหรับการขาย)
- การทำกำไรตั้งไว้ที่ 1.5–2 เท่าของความสูงของช่วงราคา หรือที่ระดับแนวรับ/แนวต้านซึ่งอาจเกิดความไม่สมดุลของสภาพคล่องขึ้น
4. ข้อดีของ LRA
โครงสร้างที่ชัดเจน: ระบบมีเกณฑ์การเข้า และออกที่ตรงไปตรงมาซึ่งมีการอ้างอิงจากเหตุผล ไม่ใช่การคาดเดา
- ใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพ: มุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาที่นักเทรดส่วนใหญ่ตัดสินใจผิดพลาด และถูกบังคับให้ต้องออกจากตลาด
- เป็นมิตรกับปริมาณ: สามารถจับคู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการวิเคราะห์กลุ่ม โปรไฟล์ของปริมาณ หรือเครื่องมือที่ถูกใช้ในคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
- มีความหลากหลาย: ใช้งานได้ในรูปแบบการซื้อขายระหว่างวัน และการซื้อขายที่ราคาแกว่ง
5. ข้อจำกัด และความเสี่ยง
แม้จะชัดเจน แต่ LRA ก็มีข้อเสียที่สำคัญบางอย่าง เช่น:
- การระบุขอบเขตผิดพลาด: ไม่ใช่ทุกการรวมกลุ่มคือกับดัก และไม่ใช่ทุกการทะลุของราคาคือเรื่องจริง
- สมมติฐานของการจัดการ: แนวคิดนี้สมมติว่าผู้เล่นขนาดใหญ่ตั้งใจจะดักจับผู้เล่นขนาดเล็กซึ่งทำให้ความซับซ้อนของการเคลื่อนไหวของตลาดลดลง
- การยืนยันล่าช้า: บ่อยครั้ง การเข้าสู่ตลาดจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวเริ่มต้นขึ้นซึ่งทำให้ลดอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนลง
- ต้องมีข้อมูล: หากไม่มีความเข้าใจที่กว้างขวางเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด LRA อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดได้
6. การเปรียบเทียบ LRA กับระยะของกิจกรรมในตลาด
LRA มีความคล้ายคลึงกับวิธีการของระยะกิจกรรมทางการตลาดหลายอย่าง ในการตีความแบบปกติ LRA จะมีระยะการสมดุล และระยะผลักดัน ในระยะสมดุล ผู้เข้าร่วมตลาดทำการสะสมตำแหน่ง ตลาดอยู่ในภาวะสมดุล แต่ไม่มีความแน่นอน จากนั้นจะมีการทะลุของราคาออกไปนอกขอบเขตความสมดุลอย่างกะทันหัน และตลาดจะเข้าสู่ระยะฉุกเฉิน (ระยะเทรนด์) ในวิธีการ LRA ขั้นตอนการปรับสมดุลหมายถึงช่วงของนักเทรดที่ถูก “ล็อก” ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาทะลุออกจากช่วงนั้น
ทั้งสองวิธีการนี้จะมีการบันทึกข้อมูลในทิศทางของการเกิดการทะลุของราคา ทั้งสองวิธีการนี้ การเข้าข้อเสนอที่แนะนำคือหลังจากการทดสอบช่วง
แน่นอนว่า คุณอาจเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
7. ความสัมพันธ์ระหว่าง LRA กับ ปริมาณ
จำนวนตำแหน่งงานที่เปิด (ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงราคา) จะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย และระยะเวลาที่ใช้ในช่วงราคาหนึ่งเดียว หากไม่ทราบจำนวนตำแหน่งที่เปิดอยู่ภายในช่วงราคาที่แน่นอน และจำนวนตำแหน่งที่ปิดหลังจากที่เกินระดับ TPSL นักเทรดสามารถพึ่งพาสถานการณ์การออกจากปริมาณเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวได้
ระดับการทะลุของปริมาณ:
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการซื้อขาย และระยะเวลาที่ถือครองตำแหน่ง ผู้เข้าร่วมตลาดอาจต้องการใช้วิธีการซื้อขายตามเทรนด์ หรือวิธีการซื้อขายที่คงที่
- การตั้งค่าเทรนด์ หมายถึงความน่าจะเป็นของการกลับตัวของราคาออกจากช่วงเมื่อกลับมาที่นี้ โดยอิงจากการมีตำแหน่งเปิดที่ติดดอยอยู่ ตำแหน่งเหล่านี้ตั้งอยู่ในทิศทางที่ตรงข้ามกับปริมาณที่โดดเด่นซึ่งทำให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้สร้างตลาดในการตั้งราคา หรือรักษาระดับราคาไว้ที่ระดับนั้น
- การตั้งค่าแบนราบ หมายถึงความน่าจะเป็นที่ราคาจะกลับมาอยู่ในช่วงหลังจากที่ทะลุระดับ TPSL สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการไม่มีอยู่ หรือการกำจัด (เช่น ผ่านการหยุดขาดทุนที่ถูกกระตุ้น) ของการไม่สมดุลที่สำคัญในตำแหน่งเปิด เมื่อพิจารณาจากปริมาณที่เหลืออยู่ การปรับราคาเพื่อดำเนินการตามคำสั่งทำกำไร หรือลดการขาดทุนสำหรับตำแหน่งที่ทำกำไรที่เหลืออยู่ อาจเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้สร้างตลาด
ตัวอย่างที่มีประโยชน์
AUD/USD, H1
AUD/USD, H1
กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีเป็นพิเศษในคู่สกุลเงิน โลหะ และดัชนีหลัก ซึ่งนักเทรดรายย่อยมีความเคลื่อนไหวและไวต่อระดับสำคัญต่าง ๆ
พลังของกลยุทธ์ LRA
LRA ไม่ใช่คำตอบเดียวที่ดีที่สุด มันเป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการอ่านตลาดผ่านมุมมองของความไม่สมดุลของสภาพคล่อง และจิตวิทยาของฝูงชน จุดแข็งของ LRA อยู่ที่การระบุพื้นที่ที่คนอื่นทำผิดอยู่แล้ว และใช้ช่วงเวลานั้นให้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเอง
พูดได้ว่า LRA ต้องการสิ่งที่เหมือนกันกับระบบการซื้อขายต่าง ๆ คือ:
- การยืนยันจากปริมาณ พฤติกรรมของแท่งเทียน หรือโครงสร้างของตลาด
- การทดสอบย้อนหลัง และการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
- การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด
สำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์ LRA สามารถเป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่แกนหลักของระบบได้ สำหรับนักเทรดมือใหม่ LRA ช่วยมอบข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของวิธีที่สภาพคล่อง และจิตวิทยาตัดกันที่โซนราคาหลัก